O que é slippage?
A diferença entre o preço que você esperava e o preço pelo qual a sua ordem foi de fato executada.
O slippage ocorre quando uma ordem consome mais do que a quantidade disponível no melhor preço e é executada progressivamente mais fundo no livro de ofertas.
Por que isso importa
Em um par líquido e com uma ordem pequena, é desprezível. Em um par estreito, com uma ordem grande ou durante volatilidade, pode superar de longe a taxa de negociação que você comparava com tanto cuidado. É o custo que a maioria das comparações de taxas ignora por completo, porque ele não aparece como uma linha: é simplesmente um preço pior. O slippage é o motivo pelo qual a taxa exibida em qualquer conversor, inclusive o nosso, é um número de referência e não uma cotação, e por que dividir uma ordem grande ou usar ordens limitadas importa mais do que raspar um ponto-base de uma taxa.
