Calculadora de rebalanceamento

Uma posição que subiu já não é a posição que você escolheu. Isto mostra o que é preciso para voltar aos seus pesos-alvo e quanto custa a ida e volta.

A operação

O valor-alvo é total × peso-alvo; a operação é a diferença entre isso e o que você tem hoje. Como um ativo é vendido e o outro comprado, a taxa incide dos dois lados — o número de custo reflete isso.

Rebalancear não é de graça

Cada rebalanceamento paga o spread e a taxa e, em muitas jurisdições, realiza uma alienação tributável. Rebalancear com frequência até um peso exato pode custar mais do que o desvio que corrige. O resultado de custo como fração da carteira está ali para que você veja quando isso acontece.

O que isto não modela

Imposto sobre alienações, slippage em ordens maiores, taxas de rede para mover entre praças e qualquer tamanho mínimo de ordem. Também assume dois ativos — com mais de dois é a mesma aritmética repetida, mas o custo em taxas cresce a cada perna.